到建章宫当差。卫子夫入宫不久,就有了身孕,引起了陈皇后的嫉妒。陈皇后是汉武帝姑姑大长公主的女儿,大长公主为了给女儿出气,嫁祸于卫青,把卫青抓了起来,并准备处死。卫青当骑奴时结识的好友公孙敖得知消息后,召集了几名壮士,把卫青从死亡的边缘抢救出来,并派人给汉武帝送信。汉武帝大怒,立即召见卫青,任命他为建章宫监、侍中。后来,汉武帝封卫子夫为夫人,提升卫青为太中大夫。
公元前129年,匈奴兴兵南下,前锋直指上谷(今河北省怀来县)。汉武帝改变了西汉初期和匈奴和亲的政策,靠“文景之治”积累的财富和兵力,对匈奴发动了大规模的反击。汉武帝果断地任命卫青为车骑将军,迎击匈奴。从此,卫青开始了他的戎马生涯。当时汉武帝分派四路出击。车骑将军卫青直出上谷,骑将军公孙敖从代郡(今河北蔚县东北)出兵,轻车将军公孙贺从云中(今内蒙古托克托东北)出兵,骁骑将军李广从雁门出兵。四路将领各率一万骑兵。卫青首次出征,但他英勇善战,直捣龙城(匈奴祭扫天地祖先的地方),斩首 700人,取得胜利。而另外三路,两路失败,一路无功而还。汉武帝看到只有卫青胜利凯旋,非常赏识,加封关内侯。
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