2013年3月16日，周六凌晨，锦城。
城南这间无名写字楼里，气氛压抑得让人喘不过气。
浓烈的速溶咖啡味混合着服务器过载运转排出的干热废气，发酵出一种令人窒息的焦虑感。
林一峰推了推鼻梁上那副厚重的黑框眼镜，他眼睛一眨不眨地盯着眼前定格的K线图，额角渗出一层细密的冷汗，双手有些不受控制地微微颤抖。
作为前华尔街德邵基金（D. E. ShaW）最年轻的量化分析师，普林斯顿数学系的高材生，他的职业素养让他此刻感到的不是恐惧，而是深深的荒谬。
“怎么样？新环境还适应吗？”
一道略显沙哑的声音从旁边的工位传来。
说话的是卢卡斯，这位曾在伦敦金融城呼风唤雨，后来因一次激进操作被行业封杀的数学天才，此刻正顶着一头乱糟糟的卷发，手里抓着半个冷掉的包子，眼神戏谑。
“适应？”
林一峰压下翻涌的情绪，强迫自己冷静下来，转过转椅直视卢卡斯，
“卢卡斯，在德邵，如果我敢建立这样的头寸，风控部门会在十分钟内切断我的物理电源，然后保安会把我扔出大楼。”
他指着主屏幕上那个惊心动魄的持仓数据，声音极度压抑，透着专业人士的愤怒与不解：
“我看不到对冲腿（Hedge Leg）。”
屏幕上，赫然显示着一笔名义价值高达75亿美金的超级空头头寸。
标的：欧元兑美元（EUR/USD）
本金：1.5亿美金
杠杆：50倍
开仓均价：1.3020
在外汇市场的万亿盘口中，七十五亿美金或许算不上掀翻巨轮的惊涛骇浪。
但在周末休市、政治黑天鹅阴影盘旋、且没有任何止损指令的当下，这无异于把脖子洗干净，主动伸到了那柄悬在半空的铡刀之下。
“刚才纽约外汇市场已经休市了，收盘价1.3075。”
林一峰的数据脱口而出，声音里带着颤音，
“浮亏已经达到了三千二百万美金。这可是本金的20%以上，而且是周末悬空状态。”
他站起身，目光扫过众人：
“这在数学上是死局。只要周一开盘出现任何利好消息，只要跳空高开超过0.8%，也就是到1.3180附近，我们就会直接穿仓。你在开玩笑吗？如果没有对冲，这就不是交易，这是犯罪。”
这时候，隔音门的电子锁“滴”的一声开了。
徐静踩着高跟鞋走了进来，一身剪裁利落的职业装，手里拿着一个平板电脑。
她刚进门就听到了林一峰那句关于“犯罪”的质问，脚步微微一顿，神色依旧冷淡。
“林一峰，你以为老板把全部身家押上去，真的连根保险绳都不系吗？”
徐静走到控制台前，手指在键盘上敲击了几下，切出了另一个不起眼的子账户页面。
“作为德邵出来的精英，你应该看得懂这是什么。”
林一峰愣了一下，目光扫向屏幕。
下一秒，他浑身一震，原本紧绷的肩膀一下僵住。
那个账户里，静静地躺着一笔复杂的组合单。
“Deep OTM Call OptiOnS（深度虚值看涨期权）”
“为了防止黑天鹅导致的跳空穿仓，老板让我们在场外构建了足量的深度虚值看涨期权组合作为对冲。”
徐静的声音冷静得像是在念说明书，但接下来的话
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