校装订室的一个老职工快退休了,老花眼。」
苏微的声音平稳得像是一没有感情的播报机。
女人看着她,不明白她为什麽突然扯到装订室的职工。
「他在给外文期刊做硬皮精装的时候,把那本九四年十一月的《Econometrica》,套上了一个一九九五年的封皮。」苏微看着女人的眼睛。
「书脊上的烫金字印的是1995,但里面的内页,是1994年11月。」
资料室里安静得连一根针掉在地上都能听见。
女人看着苏微,看了足足有五秒钟。
然後,她一言不发地转过身,走向1995年的区域。
「第三排。」
苏微在後面开口。
女人的脚步停在第三排书架前。
「第四列。」
苏微继续报坐标。
女人的目光锁定在第四列,这里全是深蓝色的书脊。
「最底下一层。」
苏微说。
女人弯下腰。
「靠右边的角落,那一本的蓝色书皮比其他的稍微浅一点点。」
女人蹲在地上,伸手探进最底层的书架,在靠右侧的角落里,摸到了一本厚重的硬皮书。
她把它抽了出来。
书脊上印着烫金的年份:1995。
她把书放在膝盖上,翻开硬皮封面。
扉页上,赫然印着黑色的铅字:Econometrica,November1994.女人的呼吸停滞了一下。
她快速往後翻,纸页在她的手指间翻飞,直接翻到了最後。
附录A。
附录B。
她的目光落在附录B的数据表上。
密密麻麻的数字矩阵。
那正是她手底下那帮研究生在电脑前死活找不到,她自己翻了两个小时也没找到的美股期权历史波动率原始数据。找到了。
女人盯着那些数字看了一会儿。
「附录B,表四。」
苏微的声音再次从过道那边传过来。
女人擡起头。
「第三行,第二列。」
苏微隔着十几米的距离,看着蹲在地上的女人。
「那个常数项,当年的排版工人漏印了一个小数点。」
女人立刻低下头,目光像探照灯一样扫向表四,第三行,第二列。
那一格的数据印着:
「根据上下文的波动率推导公式,那个位置的数值应该是万分之四十五。」
苏微平静地说。
「它少了一个小数点,应该是0.045,做数据清洗的时候,记得改过来,不然你的量化模型跑出来的结果会偏离至少三个百分点。」女人盯着纸面上的那个0.45。
作为搞量化金融的人,她只需要在脑子里把这个常数代入布莱克-斯科尔斯期权定价模型过一遍,就能瞬间判断出苏微说的是对是错。如果是0.45,那意味着市场波动率高得足以让整个华尔街破产。
只有0.045才符合94年三季度的真实市场情况。
女人慢慢合上了那本蓝色的硬皮书。
书页合拢时带起了一股微弱的气流,把封面上沉积的灰尘吹起了一些,灰尘在窗外透进来的冷光里缓慢地翻滚。女人没有站起来。
她就蹲在那里,一只手按在书的封面上,转过头,重新看向过道里的苏微。
她看苏微的眼神,彻底变了。
如果说刚才她看苏微,看的是一个普通的图书管理员。
那现在,她看苏微的眼神,就像是一个饥饿了很久的淘金客,突然在一堆破铜烂铁里,看到了一块硕大的天然狗头金。她站起身,拍了拍风衣下摆的灰尘,手里拿着那本套错皮的书,朝着苏微走了过来。
高跟鞋踩在地面上,发出清脆的哒哒声。
她走到距离苏微不到一米的地方停下。
「我是商学院客座教授,沈兰。」