牧场，当时已为匈奴所有，属匈奴右部，归右贤王和右将军管辖。
西北部伊犁河一带原住着一支
“塞人”，后被迁来的月氏人所驱逐。而大月氏后又为乌孙赶走。汉朝日趋强盛后，计划积极地消除匈奴贵族对北方的威胁。
武帝听到有关大月氏的传言，就想与大月氏建立联合关系，又考虑西行的必经道路——河西走廊还处在匈奴的控制之下，于是公开征募能担当出使重任的人才。
当汉武帝下达诏令后，满怀抱负的年轻的张骞，挺身应募，毅然挑起国家和民族的重任，勇敢地走上了征途。
张骞，汉中成固（今陕西城固县）人，生年及早期经历不详。汉武帝刘彻即位时，张骞已在朝廷担任名为
“郎”的侍从官。据史书记载，他
“为人强力，宽大信人”。即具有坚韧不拔、心胸开阔，并能以信义待人的优良品质。
建元三年，即前138年，张骞
“以郎应募，使月氏”。
“郎”，是皇帝的侍从官，没有固定职务，又随时可能被选授重任。主要过程首次西行武帝建元三年（前138年），张骞奉命率领一百多人，从陇西（今甘肃临洮）出发。
一个归顺的
“胡人”、堂邑氏的家奴堂邑父，自愿充当张骞的向导和翻译。他们西行进入河西走廊。
这一地区自月氏人西迁后，已完全为匈奴人所控制。正当张骞一行匆匆穿过河西走廊时，不幸碰上匈奴的骑兵队，全部被抓获。
匈奴的右部诸王将立即把张骞等人押送到匈奴王庭（今内蒙古呼和浩特附近），见当时的军臣单于（老上单于之子）。
军臣单于得知张骞欲出使月氏后，对张骞说：“月氏在吾北，汉何以得往?使吾欲使越，汉肯听我乎?”这就是说，站在匈奴人的立场，无论如何也不容许汉使通过匈奴人地区，去出使月氏。
就像汉朝不会让匈奴使者穿过汉区，到南方的越国去一样。张骞一行被扣留和软禁起来。
张骞出使西域的线路图匈奴单于为软化、拉拢张骞，打消其出使月氏的念头，进行了种种威逼利诱，还给张骞娶了匈奴的女子为妻，生了孩子。
但均未达到目的。他
“不辱君命”、
“持汉节不失”，始终没有忘记汉武帝所交给自己的神圣使命，没有动摇为汉朝通使月氏的意志和决心。
张骞等人在匈奴一直留居了十年之久。也没有动摇他一定要完成任务的决心。
他住在匈奴的西境，等候机会。至元光六年（前129年），敌人的监视渐渐有所松弛。
一天，张骞趁匈奴人的不备，果断地离开妻儿，带领其随从，逃出了匈奴王庭。
这种逃亡是十分危险和艰难的。在匈奴的十年留居，使张骞等人详细了解了通往西域的道路，并学会了匈奴人的语言，他们穿上胡服，很难被匈奴人查获。
因而他们较顺利地穿过了匈奴人的控制区。但在留居匈奴期间，西域的形势已发生了变化。
月氏的敌国乌孙，在匈奴支持和唆使下，西攻月氏。月氏人被迫又从伊犁河流域，继续西迁，进入咸海附近的妫水地区，征服大夏，在新的土地上另建家园。
张骞大概了解到这一情况。他们经车师后没有向西北伊犁河流域进发，而是折向西南，进入焉耆，再溯塔里木河西行，过库车、疏勒等地，翻越葱岭，直达大宛（费尔干纳盆地）。
路上经过了数十日的跋涉。这是一次极为艰苦的行军。大戈壁滩上，飞沙走石，热浪滚滚；葱岭高如屋脊，冰雪皑皑，寒风刺骨。
沿途人烟稀少，水源奇缺。加之匆匆出逃，物资准备又不足。张骞一行，风餐露宿，备尝艰辛。
干粮吃尽了，就靠善射的堂邑父射杀禽兽聊以充饥。不少随从或因饥渴倒毙途中，或葬身黄沙、冰窟，献出了生命。
张骞到大宛后，向大宛国王说明了自己出使月氏的使命和沿途种种遭遇，希望大宛能派人相送，并表示今后如能返回汉朝，一定奏明汉皇，送他很多财物，重重酬谢。
大宛王本来早就风闻东方汉朝的富庶，很想与汉朝通使往来，但苦于匈奴的中梗阻碍，未能实现。
汉使的意外到来，使他非常高兴。张骞的一席话，更使他动心。于是满口答应了张骞的要求，热情款待后，派了向导和译员，将张骞等人送到康居（今乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦境内）。
刘大为绘国画《张骞出使西域》由大宛介绍，又通过康居（今哈萨克共和国东南），到了大夏。
大夏在今阿姆河流域。又遣人将他们送至大月氏。张骞这才找到了大月氏。
十多年来，大月氏这个
“行国”已发生了很大变化：一是在伊犁河畔受到乌孙的攻击，又一次向西远徙。
乌孙，63万人，也是个
“行国”，曾在敦煌一带游
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