畏惧不前，倒是江彬及时将老虎制服。武宗虽然嘴上逞能说"吾自足办，安用尔"，心里却是十分感激。此后，江彬逐渐取代钱宁而得宠。武宗更是毁京城中豹房西侧的鸣玉、积庆二坊（今厂桥、西四地区）民居，大肆营建"义子府"，供江彬等人居住。
江彬深恐钱宁害己，遂向武宗吹嘘边军如何英武善战，引诱武宗将边军与京军互调，借以自固。明朝祖制，边军、京军不许互调。因为如果边军弱，蒙古就会入侵；京军弱，边军就会成为祸患，这是为加强皇权着想的制度。武宗不顾大臣的激烈反对，打破祖制调边军入京，设东、西官厅，由江彬、许泰统帅。不仅如此，江彬更是鼓动武宗离开京城到西北游幸。这对于一向以雄武自居的武宗颇有吸引力，因为他一直梦想着能在广阔的草原上一展雄姿，开创不世之业。江彬还告诉他那里多美妇，自然更增加了武宗的兴致。正德十二年（1517），武宗一行浩浩荡荡来到宣府，营建"镇国府"。为什么称"镇国府"呢？原来武宗自封"总督军务威武大将军总兵官"，凡往来公文一律以威武大将军钧帖行之，并为自己更名朱寿，后来自己又加封为"镇国公"，令兵部存档，户部发饷。亘古以来，还没有哪个皇帝自降身份又为自己称臣的，真是视国事朝政为儿戏。《明史・武宗本纪》就说他"然耽乐嬉游，昵近群小，至自署官号，冠履之分荡然矣"。
武宗非常喜欢宣府的镇国府，甚至称那里为"家里"。正德十三年（1518）立春，武宗在宣府，照例要举行迎春仪式。以往的迎春仪式中，用竹木扎成架子，上面排放些吉祥图案，进献给皇帝，谓之"进春"。这一次，武宗亲自设计迎春仪式，花样百出。武宗命人准备了数十辆马车，上面满载妇女与和尚。行进之时，妇女手中的彩球就和和尚的光头相互撞击，彩球纷纷落下。这次迎春仪式，武宗始终兴高采烈，对自己的杰作甚感得意。
在江彬的鼓动下，武宗下令大肆修缮镇国府，并将豹房内珍宝、妇女运来，填充镇国府，似乎有常驻宣府的意思。武宗之所以有此打算，是与他尚武、想立边功密不可分的。宣府，是北边重要的军镇，也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。武宗在内心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望着自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且，在宣府还有一个好处，就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令大臣一律不许来宣府，只有豹房的亲随可以随时出入。在豹房和镇国府两处，武宗为所欲为、乐不思蜀。
武宗即位不久就娶了夏皇后，之后又选置了几个妃嫔，然而他似乎对后宫中的皇后、嫔妃并不怎么在意。